一、单项选择题
1、下列各项违背基本的公司治理原则的是()。
A.鼓励提升业绩
B.反对建立内部审计部门
C.促进道德和负责任的决策
D.设计董事会的结构以增加价值
2、以下关于审计委员会的说法中不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会，全部由独立、非行政董事组成，他们至少拥有相关的财务经验
B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C.审计委员会负责整个风险管理过程，包括确保内部控制系统是充分且有效的
D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同，但是审计委员会的任务是相同的
3、涉及态度、感知及能力的控制属于()。
A.软性控制
B.硬性控制
C.常规控制
D.例外控制
4、在内部控制架构中，风险评估的第一步程序是()。
A.考虑如何对风险进行管理
B.评估风险发生的可能性或频率
C.考虑采用何种风险应对措施
D.对识别的风险进行分析和排序
5、在不希望出现的事情发生时能够加以识别的控制活动称为()。
A.命令式的控制
B.预防性控制
C.侦察式控制
D.纠正性控制活动
6、很多大厦都雇佣保安和利用闭路电视摄像头，这属于()。
A.不相容职务分离控制
B.调节和复核
C.授权审批控制
D.财产保护控制
7、甲公司为了超额完成母公司年终的考核，为销售员工设定了很高的销售指标，结果造成一些销售人员采用了虚假合同取相关部门的考核，从内部控制角度讲，这是内部环境中的()。
A.企业文化与沟通
B.权利和责任的分配
C.组织结构
D.管理哲学
8、在内部控制结构理论下，下列各项属于控制环境范畴的是()。
A.鉴定和登记一切合法的经济业务
B.组织结构
C.经济业务和经济活动的适当授权
D.明确各个人员的职责分工
9、下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )。
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策
B.就风险管理而言，内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面
C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观
D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
10、下列属于信息与沟通中的外部信息的是()。
A.技术创新信息
B.综合管理信息
C.科技进步信息
D.资本运作信息
11、以下关于采购业务控制的说法错误的是()。
A.采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈
B.企业必须建立采购申请制度
C.在大额购买时，企业应采用招标分析以确定采购价格
D.付款时对于内容相符的发票加盖印章证明
【答案】：B风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求。（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。
A.保险学的精算理论 B.Merton模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 2缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。 A.利率 B.汇率 C.股票价格 D.商品价格 3由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于() A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险 4某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 5()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险 6操作风险识别与评估方法包括() A.自我评估法、损失事件数据法、流程图 B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D.流程图、自我评估法、因果分析模型 7某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为() A.1.33% B.1.74% C.2.o0% D.3.08% 8关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是() A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定了战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同 9商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金。 A.平均存款 B.存款 C.最低存款 D.近期存款 10信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统性风险又属于非系统性风险 D.不属于系统性风险也不属于非系统性风险 11下列关于风险分类的说法，不正确的是() A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 12以下关于期权的论述错误的是() A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 13银行贷款利率或产品定价应覆盖() A.预期损失 B.非预期损失 C.极端损失 D.违约损失 14下列关于风险的说法，不正确的是() A.风险是收益的概率分布 B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 15商业银行有效防范和控制操作风险的前提是() A.建立完善的公司治理结构 B.建立完善内部控制体制 C.加强外部监管体制建设 D.以上都不是 16下列不属于常用的市场限额风险的是() A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.定价限额 17若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为() A.0.02%，0.04% B.O.03%，0.03% C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04% 18商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是() A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺 19某企业集团过去的3年里经营重点从机械制造逐步转向房地产开发，商业银行在审核核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列说法正确的是() A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.该企业集团投资房地产已经造成损失 C.多元化经营有助于提升该企业集团的赢利能力 D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 20风险因素与风险管理复杂程度的关系是() A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不 1.B 解析：B[解析]CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型 2.A 解析：A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析是衡量利率变动对银行资产 价值影响的一种方法。故选A 3.C 解析：C【解析】由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于战略风险。故选C 4.A 解析：A【解析】本题考查贷款实际计提准备的计算。贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×10 %。因此贷款实际计提准备=1100×80%=880(亿元)。 5.C 解析：C【解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素 6.A 解析：A【解析】操作风险识别和评估方法包括自我评估法、损失事件数据法、流程图，其中运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础工具之一 7.B 解析：B【解析】预期损失率=预期损失/资产风险暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B选项正确 8.B 解析：B【解析】战略目标决定了实现路径 9.A 解析：A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。虽然活期存款持有者在理论上可以随时提取存款，但统计分析表明，绝大多数活期都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在两年以上 10.B 解析：B【解析】本题考查对信用风险的理解。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低 11.A 解析：A【解析】按风险发生的范围可以将风险划分为系统风险和非系统风险。可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性。选项C中，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同 12.D 解析：D【解析】对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D 13.A 解析：A【解析】预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失 14.C 解析：C【解析】风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，就没有了意义;损失是事后概念。故选C 15.A 解析：暂无 16.D 解析：D【解析】本题考查市场限额风险的种类。常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损限额 17.D 解析：D【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级l年期违约概率为0.02%，小于0.03%，故根据《巴塞尔新资本协议》应该取0.03%作为其违约概率。借款人乙1年期违约概率为0.04%，大于0.03%，故应该取0.04%作为其违约概率。故D选项正确，A、B、C选项错误 18.A 解析：A【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。 19.A 解析：A【解析】该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，表明其短期偿债能力较弱，以此为依据，其他三项的说法都是错误的 20.B 解析：B【解析】风险因素考虑得越充分，风险识别与分析也会越加全面和深入，但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长、所产生的边际收益呈递减趋势
【答案】：A、D、EP641. 利用已有数据资料(主要是类似项目有关风险的历史资料)和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率； 2. 分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失,以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响; 3. 根据各种风险发生的概率和损失量,确定各种风险的风险量和风险等级。
【答案】：A本题考查的是施工合同风险管理。合同工程风险是指客观原因和非主观故意导致的，如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。
一、单项选择题
1、下列各项违背基本的公司治理原则的是()。
A.鼓励提升业绩
B.反对建立内部审计部门
C.促进道德和负责任的决策
D.设计董事会的结构以增加价值
2、以下关于审计委员会的说法中不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会，全部由独立、非行政董事组成，他们至少拥有相关的财务经验
B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C.审计委员会负责整个风险管理过程，包括确保内部控制系统是充分且有效的
D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同，但是审计委员会的任务是相同的
3、涉及态度、感知及能力的控制属于()。
A.软性控制
B.硬性控制
C.常规控制
D.例外控制
4、在内部控制架构中，风险评估的第一步程序是()。
A.考虑如何对风险进行管理
B.评估风险发生的可能性或频率
C.考虑采用何种风险应对措施
D.对识别的风险进行分析和排序
5、在不希望出现的事情发生时能够加以识别的控制活动称为()。
A.命令式的控制
B.预防性控制
C.侦察式控制
D.纠正性控制活动
6、很多大厦都雇佣保安和利用闭路电视摄像头，这属于()。
A.不相容职务分离控制
B.调节和复核
C.授权审批控制
D.财产保护控制
7、甲公司为了超额完成母公司年终的考核，为销售员工设定了很高的销售指标，结果造成一些销售人员采用了虚假合同取相关部门的考核，从内部控制角度讲，这是内部环境中的()。
A.企业文化与沟通
B.权利和责任的分配
C.组织结构
D.管理哲学
8、在内部控制结构理论下，下列各项属于控制环境范畴的是()。
A.鉴定和登记一切合法的经济业务
B.组织结构
C.经济业务和经济活动的适当授权
D.明确各个人员的职责分工
9、下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )。
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策
B.就风险管理而言，内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面
C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观
D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
10、下列属于信息与沟通中的外部信息的是()。
A.技术创新信息
B.综合管理信息
C.科技进步信息
D.资本运作信息
11、以下关于采购业务控制的说法错误的是()。
A.采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈
B.企业必须建立采购申请制度
C.在大额购买时，企业应采用招标分析以确定采购价格
D.付款时对于内容相符的发票加盖印章证明
正确答案为：C选项答案解析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，所以C项错误
65年-45年=20年，企业为此要负担20年的费用。如果丧失工作能力，那么把20年的工资收入根据折现系数来计算（折现系数就是指20年的收入会有一个贬值的过程，也就是把未来20年的收入折算到今天的收入数值）。首先求出折现系数，。然后用每年的5万收入乘以折现系数，一直乘到20年，把每年的数值相加就是答案了。如果人死了，就要把每年的收入5万减去1万的生活费，其他步骤相同。
学《风险管理》的同学请帮个忙?算算这道财务间接损失计算题!某空调厂租了一栋房子作为产品直销点，租金为每月8000元。已知该厂每月收入100000元，雇佣销售人员10名，每月工资为1500元/人；另外每月的营业管理费用为20000元。在租凭合同满前两年时，房屋失火烧毁。两个月后，该厂找到了一栋房子，租金是每月7000元。现知税率为22%，年利率为12%。试计算该空调厂的间接经济损失。[此贴子已经被作者于2005-12-24 23:29:36编辑过]
一、单项选择题
1、下列各项违背基本的公司治理原则的是()。
A.鼓励提升业绩
B.反对建立内部审计部门
C.促进道德和负责任的决策
D.设计董事会的结构以增加价值
2、以下关于审计委员会的说法中不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会，全部由独立、非行政董事组成，他们至少拥有相关的财务经验
B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C.审计委员会负责整个风险管理过程，包括确保内部控制系统是充分且有效的
D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同，但是审计委员会的任务是相同的
3、涉及态度、感知及能力的控制属于()。
A.软性控制
B.硬性控制
C.常规控制
D.例外控制
4、在内部控制架构中，风险评估的第一步程序是()。
A.考虑如何对风险进行管理
B.评估风险发生的可能性或频率
C.考虑采用何种风险应对措施
D.对识别的风险进行分析和排序
5、在不希望出现的事情发生时能够加以识别的控制活动称为()。
A.命令式的控制
B.预防性控制
C.侦察式控制
D.纠正性控制活动
6、很多大厦都雇佣保安和利用闭路电视摄像头，这属于()。
A.不相容职务分离控制
B.调节和复核
C.授权审批控制
D.财产保护控制
7、甲公司为了超额完成母公司年终的考核，为销售员工设定了很高的销售指标，结果造成一些销售人员采用了虚假合同取相关部门的考核，从内部控制角度讲，这是内部环境中的()。
A.企业文化与沟通
B.权利和责任的分配
C.组织结构
D.管理哲学
8、在内部控制结构理论下，下列各项属于控制环境范畴的是()。
A.鉴定和登记一切合法的经济业务
B.组织结构
C.经济业务和经济活动的适当授权
D.明确各个人员的职责分工
9、下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )。
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策
B.就风险管理而言，内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面
C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观
D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
10、下列属于信息与沟通中的外部信息的是()。
A.技术创新信息
B.综合管理信息
C.科技进步信息
D.资本运作信息
11、以下关于采购业务控制的说法错误的是()。
A.采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈
B.企业必须建立采购申请制度
C.在大额购买时，企业应采用招标分析以确定采购价格
D.付款时对于内容相符的发票加盖印章证明
单选题;CABDB BCABC BBADC BBDBA多选题：21ACDE22ADE 23ABE 24ABC 25ABCDE 26CD 27ABE 28BCDE 29ABE 30ABC
全国2009年4月高等教育自学考试金融理论与实务试题课程代码：00150一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.为商品定价时货币发挥( )A.价值尺度职能 B.流通手段职能C.支付手段职能 D.贮藏手段职能2.货币形态演变的历程是( )A.金属货币→实物货币→信用货币→电子货币B.实物货币→金属货币→信用货币→电子货币C.实物货币→信用货币→金属货币→电子货币D.金属货币→信用货币→实物货币→电子货币3.商业信用最典型的做法是( )A.银行贷款 B.发行股票C.商品赊销 D.政府拨款4.如果名义利率为3%，通货膨胀率为5%，则实际利率为( )A.13% B.8%C.2% D.-2%5.下列利率中可以承担基准利率作用的是( )A.企业债券利率 B.银行长期贷款利率C.政策性银行贷款利率 D.同业拆借利率6.不以盈利为目的的金融机构是( )A.商业银行 B.投资银行C.中央银行 D.保险公司7.英格兰银行成立于( )A.1656年 B.1694年C.1844年 D.1913年8.中国农业发展银行是一家( )A.商业银行 B.投资银行C.中央银行 D.政策性很行9.提出“银行流动性的强弱取决于其资产的迅速变现能力”的经营管理理论是( )A.商业贷款理论 B.资产转移理论C.预期收入理论 D.负债管理理论10.1988年的《巴塞尔协议》规定商业银行核心资本不能低于风险资产的( )A.4% B.5%C.8% D.12%11.我国商业银行储蓄存款的基本原则是( )A.存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密B.存款自愿、取款自由、存款有息C.存款自由、取款自由、为储户保密D.存款自由、取款自愿12.信托机构为委托人代为管理货币资金表现为信托的( )A.财务管理职能 B.资金融通职能C.信用服务职能 D.信用创造职能13.下列财产中可作为不动产信托标的物的是( )A.交通工具 B.设备C.土地 D.原材料14.受保险人的委托代其开展保险业务的人是( )A.受益人 B.被保险人C.保险代理人 D.保险经纪人15.关于期货合约表述正确的是( )A.可以用来套期保值，但不能用来投机B.可以用来投机，但不能用来套期保值C.既可用来套期保值，又可用来投机D.既不能用来套期保值，又不能用来投机16.对期权合约的购买者来说( )A.买进期权的风险有限，卖出期权的风险无限大B.买进期权的风险无限大，卖出期权的风险有限C.买进期权和卖出期权的风险都无限大D.买进期权和卖出期权的风险都有限17.以一定单位的外国货币为基准来计算应收或应付多少本国货币的标价方法是( )A.直接标价法 B.间接标价法C.美元标价法 D.中间标价法18.基础货币属于( )A.商业银行的负债项目 B.中央银行的负债项目C.投资银行的负债项目 D.政策性银行的负债项目19.我国制定货币政策的银行是( )A.中国银行 B.中国建设银行C.中国工商银行 D.中国人民银行20.当前我国货币政策的最终目标是( )A.经济增长、充分就业、国际收支平衡、物价稳定B.保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长C.经济增长D.物价稳定二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21.目前主要的国际储备货币有( )A.美元 B.人民币C.日元 D.欧元E.泰铢22.下列关于银行信用的表述正确的有( )A.突破了商业信用规模上的局限性 B.突破了商业信用方向上的局限性C.是我国最主要的信用形式 D.与商业信用相互支持、相互促进E.最主要采用“挂账信用”的形式23.商业银行的职能有( )A.信用中介职能 B.支付中介职能C.信用创造职能 D.金融服务功能E.财富贮藏职能24.中央银行制度的类型有( )A.单一型 B.复合型C.分散型 D.准中央银行型E.跨国型25.下列属于商业银行资产业务的有( )A.现金资产 B.贷款C.证券投资 D.汇兑E.向中央银行再贷款26.资金信托的种类有( )A.融资性资金信托 B.投资性资金信托C.基金性资金信托 D.房产性资金信托E.地产性资金信托27.货币市场包括( )A.国库券市场 B.商业票据市场C.大额可转让存单市场 D.同业拆借市场E.回购市场28.投资基金的特点有( )A.无风险 B.多元化投资C.专家理财 D.流动性强E.不可转让29.影响商业银行存款派生能力的因素主要有( )A.货币流通速度 B.法定存款准备金率C.超额存款准备金率 D.提现率E.存贷款比率30.治理通货膨胀一般可采取的货币政策措施有( )A.提高法定存款准备金率 B.增加再贷款C.在公开市场上买进有价证券 D.在公开市场上卖出有价证券E.提高存贷款利率三、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)31.某企业以每股8元的价格购进甲公司股票10万股，一年后以每股9元的价格卖出，期间享受了一次每10股派1.5元的分红，在不考虑税收和交易成本的情况下，试计算该企 业此笔投资的年收益率。32.设一定时期内待销售的商品价格总额为100亿元，流通中的货币量为10亿元，试计算同期的货币流通速度。若货币流通速度变为5，请计算流通中每单位货币的实际购买力。四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)33.简述民间信用的特点及其在我国的发展方向。34.简述可保利益原则确定的根据和意义。35.简述订单驱动与报价驱动两种场内交易系统的特点。36.简述股票投资决策的基本方法。37.简述采用消费物价指数度量通货膨胀的优缺点。38.简述货币政策传导的一般过程。五、论述题（本题14分）39.试结合汇率的作用理论分析人民币升值对我国进出口贸易的影响。
真的 虽然网上大多数 都是这个答案 但是确实错了 学过的 应该能看出来
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一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 第1题由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险 【正确答案】：C 第2题资产证券化的作用在于()。 A.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确 【正确答案】：D 第3题商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是：()。 A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用 C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现 【正确答案】：B 第4题以下关于贷款转让的论述，正确的是：()。 A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D.以上都正确 【正确答案】：D 第5题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。 A.15亿 B.12亿 C.20亿 D.30亿 【正确答案】：B 第6题对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：()。 A.管理者人品 B.管理者诚信度 C.授信动机 D.以上都是 【正确答案】：D 第7题战略风险属于一种()。 A.长期的潜在的风险 B.短期的风险 C.显性的风险 D.以上都不对 【正确答案】：A 第8题以下哪一项不是信用评分模型?() A.线性概率模型 B.Probit模型 C.线性辨别模型 D.CreditMetrics模型 【正确答案】：D 第9题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。 A.0.01 B.0.012 C.0.018 D.0.03 【正确答案】：C 第10题以下属于客户评级的专家判断法的是()。 A.5C.系统 B.5Ps系统 C.C.ELs系统 D.以上都是 【正确答案】：D 第11题认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这样的观点是：() A.债权保护论 B.银行风险论 C.适度竞争论 D.利益冲突论 【正确答案】：A 第12题巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：()。 A.最低标准 B.要求 C.规范做法 D.以上都不是 【正确答案】：A 第13题久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?()。 A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数 【正确答案】：A 第14题中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()。 A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.AB 【正确答案】：D 第15题我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：() A.个人住宅抵押贷款 B.个人零售贷款 C.循环零售贷款 D.以上都不对 【正确答案】：C 第16题如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 【正确答案】：D 第17题我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战略风险?() A.项目风险 B.竞争对手风险 C.品牌风险 D.产业风险 【正确答案】：D 第18题商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的?() A.资产业务 B.负债业务 C.表外业务 D.以上都有可能 【正确答案】：D 第19题CeDtPortfolioView模型是对什么关系进行建模?() A.转移概率与宏观因素的关系 B.转移概率与企业自身风险的关系 C.转移概率与行业因素的关系 D.以上都不对 【正确答案】：A 第20题根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是：() A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险 B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展 C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心 D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 【正确答案】：C 第21题已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：() A.A〉B〉C B.B〉C〉A C.C〉B〉A D.B〉A〉C 【正确答案】：C 第22题货币互换交易与利率互换交易的不同点是() A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.以上都不对 【正确答案】：C 第23题商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。 A.4月初 B.4月底 C.5月初 D.5月底 【正确答案】：B 第24题商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：()。 A.对可能的风险进行保险 B.加强内部控制体系的建设 C.设立应急预案和连续经营计划 D.以上都不对 【正确答案】：B 第25题银行监管的现场检查的重点内容不包括：()。 A.业务经营的合法合规性 B.风险状况 C.资本充足性 D.外部市场竞争状况 【正确答案】：D 第26题《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：()。 A.由商业银行自己评估 B.由监管*统一给定 C.由外部评级机构提供 D.以上都不是 【正确答案】：A 第27题以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?() A.由表及里原则 B.自下而上原则 C.由已知到未知原则 D.由浅入深原则 【正确答案】：D 第28题我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种() A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.以上都不对 【正确答案】：C 第29题根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：() A.0 B.50% C.70% D.100% 【正确答案】：B 第30题如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险?() A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.资产流动性风险和负债流动性风险 D.以上都不是 【正确答案】：A 第31题商业银行有效风险管理的基石是：() A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 B.强大的技术支持 C.高级管理层的支持与 D.外部监督者的有效监督 【正确答案】：C 第32题根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：() A.25% B.50% C.75% D.90% 【正确答案】：C 第33题商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：()。 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级A B.相结合 D.以上都不是 【正确答案】：A 第34题以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标()。 A.资本充足性 B.资产质量 C.管理水平 D.竞争力水平 【正确答案】：D 第35题商业银行外部审计主要是针对什么方面?()。 A.财务状况 B.经营战略 C.风险状况 D.竞争力水平 【正确答案】：A 第36题根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：() A.正向关系 B.反向关系 C.不相关 D.视情况而定 【正确答案】：A 第37题在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性的方法是：() A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部模型法 【正确答案】：C 第38题如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：() A.150万 B.200万 C.210万 D.390万 【正确答案】：C 第39题关于个人客户的历史数据的特点是：()。 A.数量少，缺乏规律性，稳定性 B.数量多，但是缺乏规律性 C.数量多，历史信息规律性强 D.以上都不是 【正确答案】：C 第40题风险中性定价理论的核心思想是：() A.假定风险因素不影响定价 B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者 C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者 D.以上都不对 【正确答案】：B 二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 第41题蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：()。 A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 B.计算量大，准确性的提高速度慢 C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果 D.计算的VaR准确性较差 E.仍然没有考虑到厚尾现象 【正确答案】：A,C 第42题商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面?() A.内部操作风险损失数据 B.相关的外部数据 C.商业银行的业务环境 D.商业银行的内部控制因素 E.同业竞争者的损失情况 【正确答案】：A,C 第43题银行监管的必要性原理可以概括为()。 A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.行风险论 E.适度竞争论 【正确答案】：A,C,E 第44题市场风险内部模型法的局限性在于：() A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 D.开发内部模型成本太高 E.内部模型计算太繁琐，容易出错 【正确答案】：A,C 第45题能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：()。 A.商业银行一揽子保险 B.商业综合责任保险 C.未授权交易保险 D.存款保险 E.错误与遗漏保险 【正确答案】：A,C 第46题商业银行流动性和盈利性的关系是：() A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的 B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点 D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平 E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性 【正确答案】：A,C,D,E 第47题商业银行所面临的市场风险主要包括() A.股票风险 B.汇率风险 C.违约风险 D.利率风险 E.商品风险 【正确答案】：A,B,D,E 第48题国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有() A.传统方法 B.评级方法 C.信用评分方法 D.统计模型 E.黑色预警法 【正确答案】：A,B,C,D 第49题区域风险预警主要包括哪几种情况() A.有关区域经济的政策法规发生重大变化 B.区域经营环境出现恶化 C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素 D.国家有关产业政策发生变化 E.产品出口的国家的贸易限制政策 【正确答案】：A,B,C 第50题目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括() A.个人因素 B.资金用途因素 C.还款来源因素 D.保障因素 E.企业前景因素 【正确答案】：A,B,C,D,E 第51题根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征()。 A.全面性 B.相关性 C.及时性 D.可靠性 E.可比性 【正确答案】：A,C,E 第52题以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标?() A.现金头寸指标 B.速动比率 C.核心存款比例 D.贷款总额与总资产比率 E.贷款总额与核心存款比率 【正确答案】：A,D 第53题以下属于金融衍生品的是：() A.即期金融产品 B.金融期货 C.期权 D.远期利率协议 E.货币互换 【正确答案】：B,D 第54题以下属于国内商业银行流动性资产的是：() A.库存现金 B.超额准备金 C.一个月内到期的正常类贷款 D.一个月内到期的债权 E.长期公司债 【正确答案】：A,C 第55题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：()。 A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 C.无法全面的反映借款人的信用状况 D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素 【正确答案】：A,D 第56题针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：() A.资本充足性 B.资产质量 C.管理水平 D.盈利水平 E.流动性 【正确答案】：A,C,E 第57题商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?() A.保证人的资格 B.保证人的财务实力 C.保证人的意愿 D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系 E.保证的法律责任 【正确答案】：A,C,E 第58题财务比率主要分为哪几类() A.盈利能力比率 B.负债比重比率 C.效率比率 D.杠杆比率 E.流动比率 【正确答案】：A,C,D,E 第59题按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有() A.正常贷款 B.关注贷款 C.次级贷款 D.可以贷款 E.损失贷款 【正确答案】：C,D,E 第60题商业银行风险管理流程包括()。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险对冲 【正确答案】：A,B,C,D 第61题下列关于收益-风险的说法正确的有：() A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系 B.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的收益 C.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险 D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合 E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上 【正确答案】：A,B,C,D 第62题商业银行贷款担保的主要方式有：()。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金 【正确答案】：A,B,C 第63题目前为止已开发出的金融期货包括：() A.利率期货 B.货币期货 C.股票指数期货 D.商品期货 E.汇率期货 【正确答案】：A,C 第64题中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?() A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。 B.表外业务的地区结构分析 C.表外业务垫款成因分析 D.表外业务垫款变化趋势的预测 【正确答案】：A,C 第65题商业银行流动风险的主要成因包括：() A.资产负债的期限结构不匹配 B.资产负债的币种结构不匹配 C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化 D.管理层决策失误 E.国家宏观调控政策 【正确答案】：A,B,C 三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。 第66题随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既可以描述变量间的线性相关关系，也可以描述非线性相关关系。() 【正确答案】：× 第67题一般来说，进行VA建模时，非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险() 【正确答案】：√ 第68题通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。() 【正确答案】：× 第69题信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。() 【正确答案】：× 第70题当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度;而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理() 【正确答案】：× 第71题市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。() 【正确答案】：√ 第72题KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。() 【正确答案】：√ 第73题对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。() 【正确答案】：× 第74题20世纪90年代以来，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。() 【正确答案】：× 第75题CEtRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。() 【正确答案】：×
风险没有考前的答案
本来手写了答案，结果扫描完传不上来不发生的(1-0.1)的9次幂（1-0.10^9=0.59049发生一次5乘以0.1乘以（1-0.1)的4次幂5*0.1*（1-0.1）^4=0.32805(5是从5个选出1个)(2)=1-0.59049-0.32805=0.08146这是因为发生两次火灾及二次以上这个事件 与 不发生和发生一次事件为对立事件第三问我不会，我没有学过风险管理