自考计量经济学视频教学讲解

如何系统地自学计量经济学

【1】自学的话不要读别人的课件和 lecture notes。读教科书才是正道!

【2】不要同时读两本以上的教科书。建议主读一本，另一本做比较。把一本书读透比读很多本书有用得多得多!

【3】选择有课后习题和附带应用，软件code，数据的教科书。计量是一门实用的课程，你得动手做!

【4】读英文原版!不管开始觉得多困难，坚持到后来就明白读翻译本是多么愚蠢了。

基于以上理由，我推荐你精读 Wooldridge 的 Introductory Econometrics: A Modern Approach。如果你能把坚持花一年时间把这本书认真啃完，收获一定超过你想象!同时推荐 Stock and Watson 的书作为比较和补充。

自学计量经济学该怎么做

1.由于计量经济学涉及到概率论和数理统计方面的知识(比如统计量的构造、P值，t检验和F检验等等)，我觉得掌握这方面的知识是很有必要的。推荐教材的话，首推茆诗松版本的《概率论与数理统计》(个人觉得这应该是目前国内这方面教材最好的一个版本)。

2.有了概率论和数理统计方面的知识后，你可以着手学习计量经济学了。入门教材有很多。国内的话，首推庞皓的《计量经济学》理论知识和实际应用之间的权衡把握的不错，其次就是李子奈的《计量经济学》，可能这本书稍微会难一点。国外的话，优秀的教材就很多了，比如伍德里奇的《计量经济学导论》、古扎拉蒂的《计量经济学基础》等等。

3.以上书籍学完以后你差不多计量经济学基础就算不错了，但是要注意，计量经济学作为一门工具学科，总要到解决实际的经济学问题中才能发挥的作用，所以我建议你如果是非数量经济学专业的话，掌握基础的计量经济学用好就够了，如果遇到什么计量经济方面的问题的话，再来学习这方面的知识也不迟。而且在学习过程中要边看书学习边操作，这样学习效率会比较高。至于要使用哪种软件的话，入门的话可以用用Eviews和Stata。

自学计量经济学的教材推荐

1、入门教材

1.A 庞皓 《计量经济学》(第三版)

之所以推荐这本，原因只在于，一，有教学视频;二、有数据和参考答案。

教学视频可以提供链接：西南财经大学精品课程

数据和答案，版权原因，自己动手吧。另此书有庞皓编的第二版的学习指导。

学完这本，基本可以熟悉计量基础的框架，差不多可以学会基本的EViews(简单学学无妨)

1.B 张晓峒 《计量经济学》

与庞皓的教材内容相当，矩阵运算要求略高一些。可与庞皓教材对照着看。

1.C 伍德里奇 和 古扎拉蒂 等国外经典入门教材

这两本是很多人初学计量的首选，庞皓和张晓峒的书参考古扎拉蒂的痕迹也很明显。不建议一上来就抱着这两本“大部头”啃，虽然它们写得确实很清晰，直觉很多很好。不过书一厚了，不容易抓住重点，而且两者都弱化数学推导，不利于向中高级过渡。

2、进阶教材

这方面可选的很多，但都没有必要抱着一本读完。提供基本供参考。

Goldberger 《A course in econometrics》

Greene 《Econometric Analysis》

Hansen 《Econometrics》Bruce E. Hansen, Professor of Economics at the University of Wisconsin

Johnston 《Econometrics Methods》

...

教材实在太多了，随便找几本看看，到这个阶段了，想自学是有难度了，还是找个学校跟着学吧，不读个Econ PHD也没必要往下学了吧，学了有啥用呢?!

软件，经济系用Stata的还是比较多的，教程也多，视频教程也有。

另外，R ，Matlab 乃至 Python ，感兴趣的都可以学，精通一样都足以解决大部分问题。

【拓展】

计量经济学的主要内容

本书定位于使学生掌握计量经济研究的最基本方法，并能够运用这些方法解决实际的经济问题。主要包括满足经典假设条件的回归分析计量经济学模型、放宽经典假设条件的计量经济学模型、虚拟变量、联立方程组模型及时间序列计量经济学模型等内容。讲述力求简明扼要、通俗易通，尽可能避免繁琐的数学推导，并将EViews软件的学习与各章案例分析有机结合，使学生在实际运用中学习EViews的操作方法。本书在编写中借鉴了国内外优秀教材的优点，并结合作者多年来从事计量经济学教学的经验和体会，符合经济管理类应用型本科专业教学的实际要求。

简介：

计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的.数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。

该分支的产生，使得经济学对于经济现象从以往只能定性研究，扩展到同时可以进行定量分析的新阶段。

“计量”的意思是“以统计方法做定量研究”，所以“量”字应读作“[liàng]”，而不读作“[liáng]”。

计量经济学基础

据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。

“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R. Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。 随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。

人们应如何理解“计量经济学”的含义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”

后来美国著名计量经济学家克莱因也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。

计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面

理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。

预测应用。从理论研究和方法的最终目的看，预测（包括政策评价）当然是计量经济学最终任务，必须注意学习和了解，但其预测的可靠性或有效性是我们应十分注意的。

特点编辑

模型类型：采用随机模型。 模型导向：以经济理论为导向建立模型。 模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。 数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。 估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。

李子奈计量经济学第3版视频教程攻关学习网有视频是高清的，也是完整的，你可以去看看。我考研有大半年都是在那里学吧，是个N年老网站，资料很多，考研来说一个网站就能搞定，蛮方便的，对我帮助还蛮大的。问题扩展方面（凑个字数）：李子奈计量经济学是李子奈与潘文卿主编，高等教育出版社2015年出版的“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、面向21世纪课程教材。该教材适合作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。 李子奈计量经济学全书共七章，论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，介绍了现代时间序列计量经济学模型和几类非经典截面数据模型的理论方法，讨论了模型类型选择、模型变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的原则和方法。 李子奈计量经济学论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，介绍了现代时间序列计量经济学模型和几类非经典截面数据模型的理论方法。在计量经济学应用模型中，该教材讨论了模型类型选择、模型变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的原则和方法。在介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是对实际应用中出现的问题的处理，并尽可能与中国的模型实例相结合。

一、课程介绍《计量经济学》系高等学校经济学类核心课程，属于专业基础课程，3学分。通过教学旨在使学生掌握现代经济学研究和经济分析的基本理论与方法，能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。因此，在课程教学过程中，融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以经典内容为主，适当引入最新的模型方法；对于理论方法，强调的是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点讲授它们产生与发展的方法论。编写并采用面向21世纪核心课程教材《计量经济学》。课堂教学主要采用计算机投影，将案例与应用软件的演示搬上讲台，以提高教学效率和水平。二、教学大纲1、课程计量经济学 学分：3课程性质：教育部经济学科教学指导委员会规定核心课程 内容简介：本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以中级水平为主，适当引入高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。课程将详细介绍经典的单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论方法，同时将时间序列计量经济学模型的理论方法作为重点内容之一；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济模型为主。在应用软件中，课程将以介绍Eviews为主。本课程包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，按照其中的“较高要求”作为教学要求，并在内容上有所超出。2、教师主讲教师：李子奈3、课程说明（1）教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。（祥见“计量经济学教学基本要求”）（2）先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计（3）教材及参考书 教材： 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 参考书： 《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001《计量经济学》（第3版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，1999年 《经济计量学》（第4版），张保法著，经济科学出版社，2000年1月 《计量经济学-方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《Econometric Analysis》(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc., 2000《Econometric Models,Techniques,and Applications》(Second Edition), Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1997其它见参考书目（4）课堂资料下载 内容：教材电子版、补充资料、课件、习题集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。（5）教学讨论区（6）答疑时间（7）学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6）第一章 绪论 3学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时 第三章 单方程计量经济学应用模型 9学时 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时 第五章 宏观计量经济学模型 3学时 第六章 时间序列计量经济学模型 9学时（8）课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考试： 70分 考试方式：开卷考试，在期末考期内统一安排4、关于学习方法的说明 （1）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； （2）以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； （3）对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； （4）对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； （5）必须十分重视综合练习； （6）必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。5、课程内容要点第一章 绪论 建立与应用计量经济学模型的步骤 理论模型的设定 数据质量 模型检验第二章 单方程计量经济学模型 计量经济学模型的特征 多元线性模型应用OLS的基本假设 OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明 ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算 正规方程组、正规方程组的导出及求解 样本容量 R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断 参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间 预测值置信区间的表示，如何缩小该区间 异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路 WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程 WLS中如何得到权矩阵的估计量 序列相关的经济背景及后果 D.W.统计量的计算与应用 一阶差分与广义差分方法 多重共线性的背景及后果 分部回归 用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化 随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明 工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用 广义矩估计：概念，与工具变量法的区别第三章 计量经济学应用模型 C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设 确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用 生产函数估计对样本数据质量的要求 需求弹性、需求函数的齐次性条件 对数线性、存量调整、状态调整需求函数 LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用 交叉估计 几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式第四章 联立方程计量经济学模型 概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系） 完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量 识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别 结构式识别条件 利用方程之间的关系判断识别状态 对不可识别方程的修改 单方程估计方法与系统估计方法的概念 ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明 不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示 3SLS的方法原理和步骤 3SLS与2SLS的等价条件 3SLS与2SLS的优缺点 为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验第五章 宏观计量经济模型 设定理论 影响宏观计量经济模型设定的主要因素 中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征 中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等）第六章 时间序列计量经济学模型 随机时间序列的平稳性条件，随机游走序列和白噪声序列的平稳性 平稳序列的自相关函数和Q统计量检验 单位根检验：DF检验和ADF检验，为什么从DF检验扩展到ADF检验 ADF检验的步骤 单整的概念 AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平稳性条件 AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的识别条件 AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估计方法 随机时间序列模型检验的主要对象 长期均衡的概念 协整的概念 从协整的概念出发重新审视经典单方程计量经济学模型的设定理论 两变量协整的E-G检验 误差修正模型的形式，它是短期模型还是长期模型 建立误差修正模型的步骤