银行从业初级考试论述

一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 　　第1题由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。 　　A.声誉风险 　　B.市场风险 　　C.战略风险 　　D.国家风险 　　【正确答案】：C 　　第2题资产证券化的作用在于()。 　　A.提高商业银行资产的流动性 　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 　　C.是一种风险转移的风险管理方法 　　D.以上都正确 　　【正确答案】：D 　　第3题商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是：()。 　　A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 　　B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用 　　C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 　　D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现 　　【正确答案】：B 　　第4题以下关于贷款转让的论述，正确的是：()。 　　A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 　　B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 　　C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 　　D.以上都正确 　　【正确答案】：D 　　第5题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。 　　亿 　　亿 　　亿 　　亿 　　【正确答案】：B 　　第6题对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：()。 　　A.管理者人品 　　B.管理者诚信度 　　C.授信动机 　　D.以上都是 　　【正确答案】：D 　　第7题战略风险属于一种()。 　　A.长期的潜在的风险 　　B.短期的风险 　　C.显性的风险 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：A 　　第8题以下哪一项不是信用评分模型?() 　　A.线性概率模型 　　模型 　　C.线性辨别模型 　　模型 　　【正确答案】：D 　　第9题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。 　　 　　 　　 　　 　　【正确答案】：C 　　第10题以下属于客户评级的专家判断法的是()。 　　.系统 　　系统 　　系统 　　D.以上都是 　　【正确答案】：D 　　第11题认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这样的观点是：() 　　A.债权保护论 　　B.银行风险论 　　C.适度竞争论 　　D.利益冲突论 　　【正确答案】：A 　　第12题巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：()。 　　A.最低标准 　　B.要求 　　C.规范做法 　　D.以上都不是 　　【正确答案】：A 　　第13题久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?()。 　　A.利率 　　B.汇率 　　C.股票指数 　　D.商品价格指数 　　【正确答案】：A 　　第14题中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()。 　　A.基本指标法 　　B.标准法 　　C.高级计量法 　　 　　【正确答案】：D 　　第15题我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：() 　　A.个人住宅抵押贷款 　　B.个人零售贷款 　　C.循环零售贷款 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：C 　　第16题如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。 　　 　　 　　 　　 　　【正确答案】：D 　　第17题我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战略风险?() 　　A.项目风险 　　B.竞争对手风险 　　C.品牌风险 　　D.产业风险 　　【正确答案】：D 　　第18题商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的?() 　　A.资产业务 　　B.负债业务 　　C.表外业务 　　D.以上都有可能 　　【正确答案】：D 　　第19题CeDtPortfolioView模型是对什么关系进行建模?() 　　A.转移概率与宏观因素的关系 　　B.转移概率与企业自身风险的关系 　　C.转移概率与行业因素的关系 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：A 　　第20题根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是：() 　　A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险 　　B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展 　　C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心 　　D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 　　【正确答案】：C 　　第21题已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：() 　　〉B〉C 　　〉C〉A 　　〉B〉A 　　〉A〉C 　　【正确答案】：C 　　第22题货币互换交易与利率互换交易的不同点是() 　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 　　B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：C 　　第23题商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。 　　月初 　　月底 　　月初 　　月底 　　【正确答案】：B 　　第24题商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：()。 　　A.对可能的风险进行保险 　　B.加强内部控制体系的建设 　　C.设立应急预案和连续经营计划 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：B 　　第25题银行监管的现场检查的重点内容不包括：()。 　　A.业务经营的合法合规性 　　B.风险状况 　　C.资本充足性 　　D.外部市场竞争状况 　　【正确答案】：D 　　第26题《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：()。 　　A.由商业银行自己评估 　　B.由监管*统一给定 　　C.由外部评级机构提供 　　D.以上都不是 　　【正确答案】：A 　　第27题以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?() 　　A.由表及里原则 　　B.自下而上原则 　　C.由已知到未知原则 　　D.由浅入深原则 　　【正确答案】：D 　　第28题我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种() 　　A.定性分析法 　　B.定量分析法 　　C.定性和定量相结合的分析法 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：C 　　第29题根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：() 　　 　　 　　 　　 　　【正确答案】：B 　　第30题如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险?() 　　A.资产流动性风险 　　B.负债流动性风险 　　C.资产流动性风险和负债流动性风险 　　D.以上都不是 　　【正确答案】：A 　　第31题商业银行有效风险管理的基石是：() 　　A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 　　B.强大的技术支持 　　C.高级管理层的支持与 　　D.外部监督者的有效监督 　　【正确答案】：C 　　第32题根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：() 　　 　　 　　 　　 　　【正确答案】：C 　　第33题商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：()。 　　A.商业银行资产的外部评级结果 　　B.商业银行自身健全和完备的内部评级A 　　B.相结合 　　D.以上都不是 　　【正确答案】：A 　　第34题以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标()。 　　A.资本充足性 　　B.资产质量 　　C.管理水平 　　D.竞争力水平 　　【正确答案】：D 　　第35题商业银行外部审计主要是针对什么方面?()。 　　A.财务状况 　　B.经营战略 　　C.风险状况 　　D.竞争力水平 　　【正确答案】：A 　　第36题根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：() 　　A.正向关系 　　B.反向关系 　　C.不相关 　　D.视情况而定 　　【正确答案】：A 　　第37题在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性的方法是：() 　　A.基本指标法 　　B.标准法 　　C.高级计量法 　　D.内部模型法 　　【正确答案】：C 　　第38题如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：() 　　万 　　万 　　万 　　万 　　【正确答案】：C 　　第39题关于个人客户的历史数据的特点是：()。 　　A.数量少，缺乏规律性，稳定性 　　B.数量多，但是缺乏规律性 　　C.数量多，历史信息规律性强 　　D.以上都不是 　　【正确答案】：C 　　第40题风险中性定价理论的核心思想是：() 　　A.假定风险因素不影响定价 　　B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者 　　C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者 　　D.以上都不对 　　【正确答案】：B 　　二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 　　第41题蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：()。 　　A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 　　B.计算量大，准确性的提高速度慢 　　C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果 　　D.计算的VaR准确性较差 　　E.仍然没有考虑到厚尾现象 　　【正确答案】：A,C 　　第42题商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面?() 　　A.内部操作风险损失数据 　　B.相关的外部数据 　　C.商业银行的业务环境 　　D.商业银行的内部控制因素 　　E.同业竞争者的损失情况 　　【正确答案】：A,C 　　第43题银行监管的必要性原理可以概括为()。 　　A.公共性质论 　　B.利益冲突论 　　C.债券保护论 　　D.行风险论 　　E.适度竞争论 　　【正确答案】：A,C,E 　　第44题市场风险内部模型法的局限性在于：() 　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 　　C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 　　D.开发内部模型成本太高 　　E.内部模型计算太繁琐，容易出错 　　【正确答案】：A,C 　　第45题能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：()。 　　A.商业银行一揽子保险 　　B.商业综合责任保险 　　C.未授权交易保险 　　D.存款保险 　　E.错误与遗漏保险 　　【正确答案】：A,C 　　第46题商业银行流动性和盈利性的关系是：() 　　A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的 　　B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 　　C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点 　　D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平 　　E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性 　　【正确答案】：A,C,D,E 　　第47题商业银行所面临的市场风险主要包括() 　　A.股票风险 　　B.汇率风险 　　C.违约风险 　　D.利率风险 　　E.商品风险 　　【正确答案】：A,B,D,E 　　第48题国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有() 　　A.传统方法 　　B.评级方法 　　C.信用评分方法 　　D.统计模型 　　E.黑色预警法 　　【正确答案】：A,B,C,D 　　第49题区域风险预警主要包括哪几种情况() 　　A.有关区域经济的政策法规发生重大变化 　　B.区域经营环境出现恶化 　　C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素 　　D.国家有关产业政策发生变化 　　E.产品出口的国家的贸易限制政策 　　【正确答案】：A,B,C 　　第50题目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括() 　　A.个人因素 　　B.资金用途因素 　　C.还款来源因素 　　D.保障因素 　　E.企业前景因素 　　【正确答案】：A,B,C,D,E 　　第51题根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征()。 　　A.全面性 　　B.相关性 　　C.及时性 　　D.可靠性 　　E.可比性 　　【正确答案】：A,C,E 　　第52题以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标?() 　　A.现金头寸指标 　　B.速动比率 　　C.核心存款比例 　　D.贷款总额与总资产比率 　　E.贷款总额与核心存款比率 　　【正确答案】：A,D 　　第53题以下属于金融衍生品的是：() 　　A.即期金融产品 　　B.金融期货 　　C.期权 　　D.远期利率协议 　　E.货币互换 　　【正确答案】：B,D 　　第54题以下属于国内商业银行流动性资产的是：() 　　A.库存现金 　　B.超额准备金 　　C.一个月内到期的正常类贷款 　　D.一个月内到期的债权 　　E.长期公司债 　　【正确答案】：A,C 　　第55题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：()。 　　A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 　　B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 　　C.无法全面的反映借款人的信用状况 　　D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 　　E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素 　　【正确答案】：A,D 　　第56题针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：() 　　A.资本充足性 　　B.资产质量 　　C.管理水平 　　D.盈利水平 　　E.流动性 　　【正确答案】：A,C,E 　　第57题商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?() 　　A.保证人的资格 　　B.保证人的财务实力 　　C.保证人的意愿 　　D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系 　　E.保证的法律责任 　　【正确答案】：A,C,E 　　第58题财务比率主要分为哪几类() 　　A.盈利能力比率 　　B.负债比重比率 　　C.效率比率 　　D.杠杆比率 　　E.流动比率 　　【正确答案】：A,C,D,E 　　第59题按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有() 　　A.正常贷款 　　B.关注贷款 　　C.次级贷款 　　D.可以贷款 　　E.损失贷款 　　【正确答案】：C,D,E 　　第60题商业银行风险管理流程包括()。 　　A.风险识别 　　B.风险计量 　　C.风险监测 　　D.风险控制 　　E.风险对冲 　　【正确答案】：A,B,C,D 　　第61题下列关于收益-风险的说法正确的有：() 　　A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系 　　B.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的收益 　　C.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险 　　D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合 　　E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上 　　【正确答案】：A,B,C,D 　　第62题商业银行贷款担保的主要方式有：()。 　　A.保证 　　B.抵押 　　C.质押 　　D.留置 　　E.定金 　　【正确答案】：A,B,C 　　第63题目前为止已开发出的金融期货包括：() 　　A.利率期货 　　B.货币期货 　　C.股票指数期货 　　D.商品期货 　　E.汇率期货 　　【正确答案】：A,C 　　第64题中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?() 　　A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。 　　B.表外业务的地区结构分析 　　C.表外业务垫款成因分析 　　D.表外业务垫款变化趋势的预测 　　【正确答案】：A,C 　　第65题商业银行流动风险的主要成因包括：() 　　A.资产负债的期限结构不匹配 　　B.资产负债的币种结构不匹配 　　C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化 　　D.管理层决策失误 　　E.国家宏观调控政策 　　【正确答案】：A,B,C 　　三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。 　　第66题随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既可以描述变量间的线性相关关系，也可以描述非线性相关关系。() 　　【正确答案】：× 　　第67题一般来说，进行VA建模时，非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险() 　　【正确答案】：√ 　　第68题通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。() 　　【正确答案】：× 　　第69题信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。() 　　【正确答案】：× 　　第70题当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度;而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理() 　　【正确答案】：× 　　第71题市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。() 　　【正确答案】：√ 　　第72题KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。() 　　【正确答案】：√ 　　第73题对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。() 　　【正确答案】：× 　　第74题20世纪90年代以来，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。() 　　【正确答案】：× 　　第75题CEtRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。() 　　【正确答案】：×

初级银行从业资格考试设有两个科目，《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》，其中《银行业专业实务》下设五个专业类别，考生报名时可以根据实际工作需要进行选择。一般而言，选择《个人理财》会相对比较简单，其考试内容有哪些？《银行业专业实务》下设的《个人理财》的考试内容（一）《银行业专业实务》下设以下5个专业类别：1.《个人理财》2.《公司信贷》3.《个人贷款》4.《风险管理》5.《银行管理》注意：报考考生可任意选考一门或多门《银行业专业实务》下设的5个专业类别。（二）初级银行《个人理财》科目的主要考试内容：1.个人理财。2.个人理财业务相关法律法规。3.理财投资市场。4.理财产品。5.客户分类与需求分析。6.理财规划计算工具与方法。7.理财师的工作流程和方法。8.理财师金融服务技巧。9.个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规。银行从业资格考试缴费规定考生需要在规定的报名时间内登录银行业协会网站报名并完成缴费，缴费完成即为报名成功。1、缴费时间缴费时间和报名时间一致，报名结束时间也就是缴费结束时间。2、缴费规则银行考试选择报考科目后必须在120分钟内完成支付操作。规定时间未支付成功，机位将不做保留，请考生重新选择报考科目，3、缴费方式银行从业报名缴费采取在线支付的方式。即时到账，支持绝大数银行借记卡及部分银行信用卡，选择您的持卡银行→选择银行卡种及支付地区→确认支付，交费成功后请在已报考科目中，确认科目已支付。