银行从业考试风险管理真题

1、通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择是()。 　　A、风险分散 　　B、风险规避 　　C、风险补偿 　　D、风险转移 　　【正确答案】A 　　【答案解析】本题考查风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。参见教材P5 　　2、风险是指()。 　　A、损失的大小 　　B、损失的分布 　　C、未来结果的不确定性 　　D、收益的分布 　　【正确答案】C 　　【答案解析】本题考查风险的定义。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。参见教材P3。 　　3、商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失是指()。 　　A、预期损失 　　B、灾难性损失 　　C、间接性损失 　　D、非预期损失 　　【正确答案】A 　　【答案解析】本题考查预期损失。预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。参见教材P5。 　　4、商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择是指()。 　　A、风险对冲 　　B、风险转移 　　C、风险规避 　　D、风险补偿 　　【正确答案】C 　　【答案解析】本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。参见教材P6。 　　5、将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。 　　A、按风险事故 　　B、按损失结果 　　C、按风险发生的范围 　　D、按诱发风险的原因 　　【正确答案】D 　　【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。参见教材P7。 　　6、传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为()。 　　A、承担风险 　　B、违约风险 　　C、资本风险 　　D、监管风险 　　【正确答案】B 　　【答案解析】本题考查信用风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。选项B正确。参见教材P7。 　　7、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行，这属于()。 　　A、结算风险 　　B、交易风险 　　C、市场风险 　　D、违约风险 　　【正确答案】A 　　【答案解析】本题考查信用风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P8。 　　8、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险()。 　　A、信用风险 　　B、市场风险 　　C、操作风险 　　D、流动性风险 　　【正确答案】B 　　【答案解析】本题考查市场风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。参见教材P8。 　　9、下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。 　　A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 　　B、流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险 　　C、流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 　　D、流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强风险种类的风险管理 　　【正确答案】A 　　【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。参见教材P9。 　　10、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。 　　A、操作风险 　　B、法律风险 　　C、战略风险 　　D、声誉风险 　　【正确答案】D 　　【答案解析】本题考查声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。参见教材P10。 　　11、商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指()。 　　A、违法风险 　　B、违规风险 　　C、监管风险 　　D、战略风险 　　【正确答案】B 　　【答案解析】本题考查违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。参见教材P10。 　　12、商业银行经营管理的核心内容是()。 　　A、风险补偿 　　B、风险管理 　　C、风险规避 　　D、风险对冲 　　【正确答案】B 　　【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。风险管理是商业银行经营管理的核心内容。参见教材P13。 　　13、下列关于商业银行资本的作用说法，错误的是()。 　　A、资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器 　　B、商业银行在高风险高收益、做大做强的目标驱动下，难以真正实现自我约束 　　C、资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源 　　D、商业银行负责无法起到提供融资的关键作用 　　【正确答案】D 　　【答案解析】本题考查资本的定义和作用。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资的资金来源之一，它和商业银行一样起到提供融资的关键作用。参见教材P17。 　　14、()又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。 　　A、账面资本 　　B、经济资本 　　C、监管资本 　　D、社会资本 　　【正确答案】B 　　【答案解析】本题考查经济资本。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。参见教材P17。 　　15、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指()。 　　A、核心一级资本 　　B、其他一级资本 　　C、二级资本 　　D、一级资本 　　【正确答案】A 　　【答案解析】本题考查监管资本的构成。核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。参见教材P18。 　　16、最低资本要求资本充足率为()。 　　A、4% 　　B、5% 　　C、6% 　　D、8% 　　【正确答案】D 　　【答案解析】本题考查最低资本充足率要求。最低资本要求：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。参见教材P18—19。

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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第七章国别风险管理

一、单项选择题

1、商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的( )。

A.管理责任

B.最终责任

C.监督责任

D.领导责任

【正确答案】B

【答案解析】商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。选项B正确。

2、在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括(　)。

增长率

B.外部评级降级

C.国家违约

D.信用违约掉期报价大幅上升

【正确答案】A

【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括：外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。参见教材P284.

3、以下对国别风险评估指标的表述，错误的是(　)。

A.数量指标反映一国的经济情况

B.比例指标反映一国的对外盈利能力

C.等级指标是经过综合分析，对该国的政治与社会稳定程度作出估价，从而判断该国的风险等级

D.数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量

【正确答案】B

【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。比例指标反映一国的对外清偿能力。参见教材P281.

4、在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，(　)是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允。

A.完整性

B.独立性

C.合规性

D.客观性

【正确答案】B

【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允。参见教材P283.

5、以下关于国别风险与主权风险的差异的表述中，说法错误的是(　)。

A.主权风险是将一国主权政府作为借款人或发行人来看债权损失可能性

B.出现主权风险事件后，受影响的是主权政府的单笔或多笔业务

C主权风险具有系统性

D.国别风险是从国家或地区角度看债权、资产价值、商业存在和相关利益的损失可能性

【正确答案】C

【答案解析】本题考查国别风险类型。国别风险具有系统性，出现国别风险事件后，受影响的是一国或地区的所有业务或大部分业务，含信贷业务、金融市场业务、股权投资业务及其他应收款项业务等。参见教材P276.

二、多项选择题

1、国别风险应当至少划分为以下等级(　)。

A.高级

B.低级

C.较高级

D.中级

E.较低级

【正确答案】ABCDE

【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。参见教材P282.

2、国别风险与主权风险的重要差异主要有(　)。

A.国别风险看风险的角度更宽广

B.主权风险看风险的角度更宽广

C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大

D.国别风险考虑的风险因素更复杂

E.主权风险考虑的风险因素更复杂

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查国别风险类型。国别风险与主权风险的三个重要差异：一是国别风险看风险的角度更宽广。二是国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险。三是一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大。参见教材P276.

3、商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策，主要职责包括( )。

A.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

B.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

C.明确界定各部门的国别风险管理职责

D.督促各部门切实履行国别风险管理职责

E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告

【正确答案】 BCD

【答案解析】 AE属于董事会的职责。参见教材P313

4、货币风险是指由于(　)，导致债务人持有的本国货币或现金 流不足以支付其外币债务的风险。

A.外汇管制

B.汇率不利变动

C.外汇储备不足

D.货币贬值

E.利率变动

【正确答案】BD

【答案解析】本题考查国别风险类型。货币风险是指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。参见教材P275.