期货从业计算题

买入价格=1000000(1-()/4)=短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为，也就是说这张国债的年贴现率为()%=那么三个月的贴现率为

1。区分正反向市场；再确定买入或卖出套利；A：正向，买入套利，价差扩大盈利，价差100；B：反向，卖出套利，价差缩小盈利，价差50；C：正，买入套利，价差200；D：正，买入，价差150；求解释为什么要B？（我也不明白为什么选B，我也在问）2.分为买入套利与卖出套利；假设11月>7月，卖出套利（缩小盈利），盈利10美分，即前期价差为15+10=25，所以11月合约905；假设7月>11月，买入套利（扩大盈利），盈利10美分，即前期价差为15-10=5，所以11月合约875； 期指、期权我还没看，不知道自己做得对不对，就不解释了；

would buy them to use themselves.

1.由于价差缩小了，就有获利

:浮动盈亏=(39400-39200)*40*5+(3740-3720)*10*60=当日持仓保证金=39400*40*5*5%+2000*60=当日手续费=40*100+60*20=客户保证金余额=1000000+浮动盈亏-当日持仓保证金-当日手续费=平仓盈亏=(39400-39100)*40*5+(3750-3720)*20*10=持仓浮动盈亏=(3760-3740)*(60-20)*10=当日持仓保证金=2000*(60-20)=当日手续费=39100*40*5*5%+20*20=客户保证金余额=1000000+平仓盈亏+持仓浮动盈亏当日持仓保证金=

这题目看着真眼熟，以前我看期货从业人员考试的书里面就有这样的题目，不过这样的题目我觉得不太适用，所以就跳过去了，还好后来开始的时候根本就不考这样的题目因为太难了。15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000大概是这样的，估计是错的。15000*50*90/365*8%这个是3个月的利息10000*30/365*8%这个是红利的利息2个利息加起来然后加上本来的钱就是了。所以+15000*50+10000*50那个什么垃圾公式我看不懂。反正你照那书多翻一下就明白了。

+QQ我们可以细聊

期货从业资格考试有计算题。目前期货从业考试考的科目有期货基础知识和期货法律法规两门。其中期货基础知识有许多的原理、操作过程、计算公式，所以对应的有许多试题需要计算。根据往年的试题来看，基础考试中需要计算的试题占比约22%左右。而法律法规主要是考察相关的法规、制度和规定，主要以法条形式考察。期货法律法规考试中的计算题比较少，可以说考试中一定会考2道左右的计算，比如风险监管指标的计算，是考的。

期货基础的计算

1、期货结算方面

这类试题并不算太难，但首先需要熟悉交易过程和掌握结算公式。其次是会带入数据进行计算。常考的有当日交易保证金，当日盈亏的计算，逐日盯市和逐笔盯市。

2、基差和价差的计算

3、期货套期保值盈亏的计算

4、期货套利的计算

计算中的重点，通常与价差结合运用。最常考的有买入套利和卖出套利；牛市套利和熊市套利；期现套利。

5、期权方面的计算

常考的有内涵价值和时间价值的计算，期权行权损益的计算。

期货法规的计算

期货法规的计算题比较少，一般只有几分。主要涉及的计算有：

1、期货投资者保障基金的补偿。

2、有价证券充抵保证金的金额。

3、风险监管指标方面的计算。

（1）净资本的计算

（2）风险监管指标的标准

（3）预警标准的计算和分析

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