自考投资风险管理知识点总结汇总

【 #银行从业资格# 导语】 祝大家顺利通过银行从业资格下半年考试！ 重点章节：第三章、第四章、第五章、第六章 各章重要知识点归纳如下： 第一章风险管理基础 第一节风险管理的基本概念 知识点一：风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别(掌握) 知识点二：商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用(掌握) 知识点三：商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成(掌握) 第二节商业银行风险管理的发展 知识点一：风险管理对商业银行经营的重要意义和作用(了解) 第三节商业银行风险管理与资本管理 知识点一：监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用(熟悉) 知识点二：监管资本的构成及不同资本工具的合格标准(了解) 知识点三：我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求(了解) 知识点四：商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势(了解) 第四节风险管理常用的数理知识 知识点一：方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。(掌握) 第二章风险管理体系 第一节风险治理 知识点一：董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责(熟悉) 知识点二：三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则(掌握) 第二节风险偏好与风险文化 知识点一：风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容(掌握) 知识点二：风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程(熟悉) 第三节风险限额 第四节风险政策与管理流程 知识点一：风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术(掌握) 第五节风险数据与IT数据 知识点一：风险数据加总和风险报告的基本要求(了解) 第六节内部控制与内部审计 知识点一:内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。(熟悉) 第三章信用风险管理 第一节信用风险识别 知识点一：法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点(掌握) 第二节信用风险评估/计量 知识点一：信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型(熟悉) 第三节信用风险监测与报告 知识点一：信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程(掌握) 第四节信用风险控制 知识点一：信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践(掌握) 第五节信用风险抵补 知识点一：拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施(了解) 第六节信用风险资本计量 知识点一：信用风险资本计量的权重法、内部评级法(熟悉) 第四章市场风险管理 第一节市场风险识别 知识点一：市场风险的基本内容及其分类(掌握) 知识点二：交易账户与银行账户的划分标准(掌握) 知识点三：市场风险管理框架体系，重点了解董事会、高管层，以及各部门的管理职责(了解) 第二节市场风险计量 知识点一：市场风险计量方法及其优缺点，包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR(了解) 第三节市场风险监控与报告 知识点一：市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告(了解) 第四节市场风险资本计量 知识点一：市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点(了解) 第五节银行账户利率风险管理 知识点一：银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求(了解) 第六节交易对手信用风险管理 知识点一：交易对手信用风险管理的基本内容，包括风险定义、计量范围和计量方法(了解) 第五章操作风险管理 第一节操作风险识别与监测 知识点一：操作风险的基本内容和主要形式(掌握) 知识点二：操作风险三大管理工具(掌握) 第二节操作风险评估的主要办法 第三节操作风险报告 知识点一：操作风险报告的主要内容(了解) 第四节操作风险控制与缓释 知识点一：主要业务条线的操作风险点和控制手段(熟悉) 知识点二：操作风险缓释和控制的基本手段(掌握) 知识点三：操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线(掌握) 第五节操作风险资本计量 知识点一：操作风险计量的主要方法和实施前提条件(了解) 第六节业务外包风险管理 知识点一：业务外包管理的基本要求(熟悉) 第七节信息科技风险管理 知识点一：信息科技风险管理的基本要求(熟悉) 第六章流动性风险管理 第一节流动性风险概述 知识点一：流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用(掌握) 第二节流动性风险的识别与分析 知识点一：流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换(掌握) 第三节流动性风险的计量与评估 知识点一：现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用(掌握) 知识点二：市场流动性分析及其参考指标(了解) 第四节流动性风险的监测与控制 知识点一：流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，以及市场流动性风险监测与预警，掌握流动性风险的控制工具(了解) 第七章国别风险管理 第一节国别风险识别 知识点一：国别风险的主要内容和类型(掌握) 知识点二：何种事件或重大指标变动产生国别风险(了解) 知识点三：影响国别风险的主要因素(了解) 知识点四：国别风险五分类及其特点(了解) 第三节国别风险监测与报告 知识点一：国别风险日常监测手段和方法(了解) 知识点二：国别风险报告要求及其主要内容(了解) 第四节国别风险控制与缓释 知识点一：国别风险限额管理目标和设定方法(熟悉) 第八章声誉风险与战略风险管理 第一节声誉风险管理 知识点一：声誉风险和战略风险的内容和重要作用(掌握) 知识点二：声誉风险的相关监管要求(熟悉) 知识点三：声誉风险管理体系建设的重点内容(熟悉) 知识点四：声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划(熟悉) 第二节战略风险管理 知识点一：战略风险管理的流程以及主要方法(熟悉) 知识点二：战略风险管理的相关监管要求(熟悉) 第九章其他风险管理 第一节新产品/业务风险管理 知识点一：新产品/新业务风险管理的主要内容(掌握) 知识点二：新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施(熟悉) 第二节反洗钱管理 知识点一：反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害(掌握) 知识点二：商业银行反洗钱的法定义务和主要职责(熟悉) 知识点三：反洗钱的监管体系(熟悉) 知识点四：反洗钱内控制度的主要内容(了解) 第十章压力测试 第一节压力测试的定义 知识点一：压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用(掌握) 知识点二：商业银行董事会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责(了解) 第二节压力情景/参数的设定 知识点一：敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别(了解) 知识点二：历史情景与假设情景(了解) 第三节主要风险的压力测试 知识点一：信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险等的常见压力情景，以及不同风险的压力情景预测期间(了解) 知识点二：压力测试的流程(熟悉) 知识点三：压力测试结果的应用范围，以及根据压力测试结果采取的改进措施(掌握) 第十一章风险评估与资本评估 第一节总体要求 第二节风险评估 知识点一：风险评估的对象(掌握) 知识点二：每类风险需要评估的主要内容(掌握) 知识点三：风险评估的方法(了解) 第三节资本规划 知识点一：资本规划的内容和频率(掌握) 知识点二：业务规划与资本规划的关系(了解) 知识点三：资本规划的监管要求(掌握) 第四节内部资本充足评价报告 知识点一:内部资本充足评估程序报告(了解) 第五节恢复与处置计划 知识点一：恢复与处置计划的监管要求和主要内容(了解) 第十二章银行监管与市场约束 第一节银行监管 知识点一：银行监管的目标、原则和标准(熟悉) 知识点二：风险监管的理念、指标体系和主要内容(熟悉) 知识点三：现场检查和非现场监管的内容(了解) 知识点四：资本监管的内容(掌握) 知识点五：银行监管法规体系(了解) 第二节市场约束 知识点一：市场约束机制(了解) 知识点二：市场约束参与方及其作用(熟悉) 知识点三：信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系(了解)

（1）现代金融风险管理的基本概念和原理；（2）市场风险与资产负债管理的关系；（3）信用风险与资产负债管理的关系；（4）承保风险与资产负债管理的关系。

现代金融风险管理包含的基本知识点包括以下内容：1.金融风险管理概述一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境2.以最经济的方法减少损失3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。外部：1.行业自律2.政府监管五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件4.建立关键风险指标体系5.确定风险敞口。六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值（2）极限测试（3）情景分析2.金融风险管理基本方法一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM）发展：1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1.确定内部风险资本需求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。三、简述RAROC的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的分配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防2.风险规避3.风险自留4.内部风险抑制五、简述金融风险管理的定量方法：1.金融风险的损失控制2.金融风险的分散3.金融风险的转移4、金融风险的对冲六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1.基于内部控制环境的金融风险管理环境2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量3.基于内部控制活动的金融风险控制4.基于信息系统控制的金融风险信息交流与反馈5.基于监督评价的金融风险监测与评价。3.信用风险管理一、简述信用风险产生的原因：1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导致信用风险3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度2.评级方法3.信用评分方法——Z评分模型和θ评分模型三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型4.信用监控模型5.信用风险组合模型四、简述信用风险的控制策略：1.贷款定价策略2.资产分散化策略3.贷款证券化4.风险资本比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起2.评级认定3.评级推翻4.评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程中的独立性。六、简述信用风险缓释的方法和条件：方法：采用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。条件：法律确定性、可执行性、风险缓释工具的流动性、估值频率和管理要求、保证人评级必须高于债务人评级。4.流动性风险管理一、简述流动性风险的概念和成因：概念：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性保证，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产以获得足够的资金从而影响其盈利水平。成因：内部：资产和负债的期限不匹配、金融企业的信誉。外部：1货币政策的影响2.金融市场发育程度影响3.客户信用风险的影响4.对利率变动的敏感性。二、简述流动性风险管理体系包括的内容：1.董事会及高级管理层的有效监控2.完善的流动性风险管理策略、政策和程序3.完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序4.完善的内部控制和有效的监督机制5.有效完善的信息管理系统6.有效的危机处理机制三、简述流动性风险的表现形式：1.银行的一切经营活动正常2.银行本身出现短期危机3.银行业整体出现短期危机4.银行陷入长期危机四、简述流动性风险的资产负债流动性管理方法：1.遵循分散性原则2.遵循审慎性原则五、简述现金流量管理办法：1.现金流期限错配净额2.现金流期限错配限额六、简述压力测试管理的内容：通过压力测试分析银行承受压力的能力，考虑并预防未来可能的流动性危机，以提高在流动性压力的情况下履行其支付义务的能力。七、简述应急计划管理的内容：1.资产流动性管理策略2.负债方融资管理策略。5.利率风险管理一、简述利率风险的含义及成因：含义：由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。成因：1.基于金融机构自身的原因：资产负债期限结构不对称、利率可控性差、信贷定价机制的问题、利率预期不准确、利率计算具有不确定性；2.基于行业的原因二、简述利率风险的分类：1.重新定价风险2.收益率曲线风险3.基准风险4.期权性风险三、简述利率风险传统管理方法包括的内容：1.选择有利的利率形式2.订立特别条款3.利率敏感性缺口管理4.有效持续期缺口管理四、简述利率风险创新工具的种类：1.远期利率协议2.利率期货3.利率互换4.利率期权5.利率上限、利率下限和利率上下限6.汇率风险管理一、何为汇率风险？汇率风险产生的原因是什么？：是指由于汇率的波动，而使一项以外币计值的资产、负债、盈利或预期未来现金流量以本币衡量的价值发生变动，而给外汇交易主体带来的不确定性。二、汇率风险可分为哪几种类别？1.交易风险2.会计风险3.经济风险三、可采用哪几种方法对汇率风险进行测量？1.交易风险的度量：缺口限额管理、在险价值2.经济风险的度量：收益和成本的敏感性分析、回归分析3.会计风险的度量：单一汇率法、多种汇率法。四、如何对汇率风险进行控制？1.内部管理法：选择计价货币法、提前或推后收付法、净额结算法、配平法、调整价格法、订立保值条款2.金融交易管理方法：即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、掉期外汇交易、货币互换、货币市场借贷7.操作风险管理一、简述操作风险产生的背景：应该不考二、简述操作风险的含义及分类：含义：由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成的风险。分类：1.内部欺诈事件2.外部欺诈事件3.就业制度和工作场所安全事件4.客户、产品和业务活动事件5.实物资产的损坏6.信息科技系统事件7.执行、交割和流程管理事件。三、简述操作风险形成的原因：1.风险管理文化缺失2.管理制度失衡3.人力资源状况欠佳4.操作风险信息不对称5.技术和设备相对落后6.转型期的社会环境及市场变动相对复杂7.金融生态环境不理想四、简述操作风险与信用风险、市场风险的关系：由于信贷管理人员贷中管理不理会引发产品及业务操作风险，或因信贷业务担保品管理导致信用风险提高；系统设备及设备领域由于网络病毒、电脑黑客的威胁，银行采取多种防护措施提高系统安全性的同时，会因为系统界面的友好型降低，使银行失去一定的市场份额，使市场风险提高。五、简述操作风险标准法的含义及度量过程：含义：将资本金的计提建立在总收入之上。度量过程：1.商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本，等于前三年操作风险监管资本的算术平均数2.前三年中每年的操作风险监管资本相当于9种业务条线监管资本的总和。各业务条线监管资本相加为负数的，当年的操作风险监管资本用零表示。3.每年各业务条线的监管资本等于当年该业务条线的总收入与该业务条线对应β系数的乘积。4.业务条线的总收入等于该业务条线的净利息收入与净非利息收入之和。六、简述操作风险替代标准法的含义及度量过程：含义略；度量过程：与标准法相同。七、简述操作风险打分卡法的含义：1.通常提供恰当的激励，因为它对风险敏感2.质量提高引起的风险结构变化，风险控制的改进都会反映在打分卡上，从而导致经济资本减少，提高经营效率。八、试述内部控制在操作风险控制中的作用：是商业银行操作风险管理的基础，保证财务报表的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。8.衍生金融工具及其风险管理一、简述衍生金融工具的含义和基本特点：含义：金融机构为了满足特定客户避免风险的需要而创造的一种投资工具。特点：1.其价值变动取决于标的物变量的变化2.表外交易3.“以小博大”的杠杆作用。二、简述衍生金融工具的基本分类：1.远期2.期货3.期权4.互换三、简述衍生金融工具市场的功能：1.微观功能：规避风险、价格发现、套利、投机2.宏观功能：资源配置、降低国家风险、容纳社会游资。四、简述衍生金融工具的风险及管理办法：1.信用风险：:在对场外交易的衍生金融工具进行管理时，要认真分析交易对手的履约能力，进行交易之前核定风险限额。2.市场风险：需要依赖高级的数学和统计技术、数据库与程序。3.流动性风险：从事场外金融衍生工具的机构应对提前结束衍生金融工具合约的潜在流动性风险进行评估。4.操作风险：依赖健全的制度及控制程序。五、简述衍生金融工具风险管理制度的主要内容：1.金融机构内部监督管理：完善组织机构及职责、建立风险决策机制和内部监管制度、完善风险管理程序2.交易所内部监管：创建完备的金融衍生市场制度、建立衍生品市场的担保制度、加强财务监督3.政府部门的宏观调控与监管：完善立法、完善监管制度、加强对金融机构的监管、控制金融机构业务交叉程度。9.系统性金融风险管理一、简述系统性金融风险的含义及产生原因：指以金融系统为风险载体的系统性风险，指的是客观存在的、金融系统本身遭受严重损害的不确定的状态。二、简述系统性金融风险的本质特征：1.最基本的特征是其外部特征2.具有风险和收益的不对称性3.具有与投资者信心直接相关的特征4.系统性风险产生于融资过程5.系统性风险导致的危机具有传染性6.系统性风险涉及实质性的经济产出和经济效率的损失7.系统性风险要求政策反应三、简述系统性金融风险的种类：1.通货膨胀风险2.政策风险3.国家风险四、简述系统性金融风险的监管方法：1.构建多维监管框架：微观审慎监管目标、宏观审慎监管目标、构建宏观审慎监管与微观审慎监管并重的多位监管框架2.实施综合监管方法：国际层面的指导、基于风险管理策略的灵活监管、有效的综合监管10.金融机构风险管理一、简述商业银行风险的种类和特征：种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.政策风险7.通货膨胀风险8.声誉风险9.环境风险10.国家风险；特征：1.银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产2.银行风险与其客户的风险紧密相连3.银行的各项业务都面临风险4.银行的风险不能消失5.银行的风险是全员的、全过程的6.银行风险具有很强的外部负效应二、简述商业银行风险管理的组织框架及适用于我国的模式：框架：1.风险管理部集权模式2.事业部模式3.矩阵型模式4.网络型模式；适用于我国的模式：1.董事会设风险管理专业委员会2.总部设风险管理部3.各种风险的独立管理体系三、简述商业银行风险管理办法：1.风险资本法2.在险价值法3.风险调整的资本收益法4.信贷矩阵模型5.全面风险管理模式四、简述商业银行信贷风险管理策略：1.贷款回避策略2.贷款分散策略3.贷款转嫁策略4.贷款抑制策略5.贷款补偿策略66666五、简述商业银行并购贷款的风险管理策略：六、简述《巴塞尔新资本协议》的三大支柱对商业银行风险管理的要求：1.实施全面风险管理，提高风险管理质量2.增强风险防范的主动性，增加风险管理手段的灵活性3.注重模型化和定量化计量，提高风险管理的精密度4.强调监管当局及时干预，充分发挥监管者的作用5.增强信息的透明度，更加强调市场约束七、简述证券公司风险生成的原因及特征：原因：1.证券公司内在脆弱性2.金融资产价格的过度波动性；特征：1.社会性2.扩张性3.周期性4.可控性八、简述证券公司内部业务风险管理方法：九、简述保险公司传统的风险管理方法：1.完善“两核”制度2.强化偿付能力管理3.运用再保险分散风险4.科学进行保险投资管理5.建立以人为本的高效管理模式6.完善和加强对保险公司的监管十、简述基金管理公司风险管理内部控制框架的内容：1.内部控制的法律、法规指引2.建立投资风险管理制度3.建立内部会计控制4.建立内部管理控制5.对违规行为的监察和控制11.金融风险预警一、简述金融风险预警的概念：指运用各种反映金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式、指标体系和预测方法等所构成的有机整体对金融风险进行检测的过程二、简述金融风险预警的目标和原则：目标：防范和预测不同时期、不同外部环境所引发的金融风险，获取超前风险指示信息，缩短风险管理时滞、消除时滞误差、平抑预期波动，为风险调控和决策提供信息支持。原则：1.设置相应的量化指标体系2.指标体系的设置要有重点、分层次，突出核心指标，保证金融机构拥有较强抗风险能力，以相辅指标来支持、补充核心指标，以求得在反应金融监控内容上的完整性。3.在此基础上，充分利用现代化信息技术手段，建设金融系统风险监测预警体系。三、简述金融风险预警的主要方法：1.指数报警2.统计指标报警3.模型法四、简述金融风险机制的框架：1.寻找警源2.金融风险预警程序的运作五、简述金融风险预警的指标体系的构成：1.机构层次的微观审慎指标2.宏观审慎指标3.市场审慎指标12.金融监管一、简述金融监管的含义、目标和原则：含义：政府及其有关机构代表社会公众，对金融机构经营管理及相关金融市场实施的监督管理。目标：1.保持金融系统的稳定性和信心2.降低存款人和金融体系的风险。原则：1.独立原则2.适度原则3.法治原则4.“三公”原则5.效率原则6.动态原则二、简述金融监管的基本方法：1.事前筛查2.现场检查3.非现场检查4.内外部审计相结合5.事后处理三、简述金融监管的主要内容：1.预防性监管：市场准入监管、谨慎监管2.援救性监管和市场推出：实施救助、收购或兼并、市场退出3.存款保险制度四、简述《巴塞尔新资本协议》对金融监管的要求五、简述《巴塞尔新资本协议》对银行业的影响：1.其平衡监管哲学理念2.其亲经济周期特性3.其对国际大银行有重大影响4.对新兴市场国家银行业有重要影响。六、简述《巴塞尔协议3》的主要内容及对我国商业银行的影响：1.提高资本充足率的要求2.严格资本扣除限制3.扩大风险资产覆盖范围，提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手风险的资本要求等4.引入杠杆率5.加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。