自考投资风险管理笔记整理汇总

你要哪个版本的？

六、什么是柔性管理?内容有哪些? 柔性管理是现代企业的一种灵活管理模式，它要求企业组织结构是扁平的和灵活的，企业产品开发、生产、销售和服务是市场导向的快速变化的，信息沟通是畅通的和便捷的，人的积极性得到最大发挥，企业能够根据市场变化，迅速反应和调整管理。 柔性管理是企业管理发展的新阶段，是现代企业管理的一种新模式，也是人本管理的一种新实践。 柔性管理的内容： 1.强调感情管理、塑造企业文化、推行民主管理、重视人才培训、人力资源开发。 2.强调组织的柔性化 3.强调战略决策的柔性化 4.强调营销的柔性化 5.强调生产的柔性化 6.强调利用高新技术进行管理 7.强调视觉标识管理 七、什么是危机管理?有效的危机管理应遵循哪些原则? 危机管理是指个人或组织为防范危机、预测危机、规避危机、化解危机、渡过危机、摆脱危机、减轻危机损害，或有意识利用危机等等，所采取的管理行为的总称。 危机管理的原则： 1.预防第一原则 2.公众利益至上原则 3.全局利益优先原则 4.主动面对原则 5.快速反应原则 6.统一对外原则 7.真诚坦率原则|考试大收集整理

风险管理科目：

一、风险管理总体说明

1、 试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断

2、 出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。

3、 有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。

二、风险管理部分考点：

1、p2，风险概念的理解，风险与损失;

2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”;

3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的`风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险”

4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险

5、p19,风险补偿的举例;

6、p20,资本的5方面作用;

7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额;

8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间;

9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述;

10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法;

11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素”

12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施(排序);

13、p49，风险管理最高层次机构-董事会;

14、p52,风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避;

15、p53，风险管理所需的5大专业技能;

16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确;

17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别;

18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容;

19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置;

20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现;

21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征;

22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。”

23、p87，“假按揭”的表现

24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组;

25、p90，区域风险预警表现

26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者;

27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析;

28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系;

29、p109,违约分线暴露表外转换计算;